Category: 人才招聘

【关于我们】 我们是一家为金融交易行业提供人工智能解决方案的领先企业。在瞬息万变的资本市场中，最大的挑战在于准确预测市场趋势。传统模型往往难以捕捉金融市场的复杂性，导致错失交易机会并增加风险。 我们致力于通过构建全球金融行业的高性能AI驱动基础设施来克服这些挑战。我们的AI解决方案使顶尖交易员能够在监管框架内高效管理各类模型和数据集，从而专注于深度研究并做出更明智的交易决策，最终创造卓越回报。 【职责范围】 •为交易部门提供全面支持，包括交易录入、交易对账、头寸核对及盈亏归因分析等工作 • 排查并解决交易全生命周期中的操作瓶颈、处理延迟及其他相关问题 • 作为资金运营接口，协调财务部门及外部合作方完成资金划拨与结算核验 • 优化并完善交易运营流程，建立监控机制以提高资金使用效率 • 采用系统化数据分析方法，评估交易策略表现与营运资金占用的关系，制定科学的资金分配方案 • 及时响应交易部门临时/紧急需求，包括但不限于交易录入调整及资金调拨申请 • 协同技术团队推进系统架构升级与风控体系优化项目 【职位要求】： • 金融、会计或量化相关专业本科及以上学历 • 具备3年以上金融机构交易部门或中台、产品控制、风险管理等相关岗位工作经验 • 掌握SQL和Python技能，并有意愿持续提升技术能力 • 逻辑思维能力强，分析能力突出，在注重细节的同时能够把握全局 • 积极主动，具备优秀的问题解决能力，善于批判性思考并追求持续改进 • 以结果为导向，能够突破常规思维，在压力环境下高效交付工作成果 • 适应快节奏工作环境，对全球资本市场交易充满热情 【福利待遇】： 具有竞争力的基本薪资与奖金结构 扁平化管理体系与充满活力的初创企业文化 每年多次海外公司差旅及培训机会 【工作地点】： 上海 备注： 我们支持灵活工作安排，可根据个人和团队需求选择远程办公或办公室办公。 如有意向可将简历发至Careers@utc.group，请在邮件标题处注明： 姓名+申请职位

【关于我们】 我们是一家为金融交易行业提供人工智能解决方案的领先企业。在瞬息万变的资本市场中，最大的挑战在于准确预测市场趋势。传统模型往往难以捕捉金融市场的复杂性，导致错失交易机会并增加风险。 我们致力于通过构建全球金融行业的高性能AI驱动基础设施来克服这些挑战。我们的AI解决方案使顶尖交易员能够在监管框架内高效管理各类模型和数据集，从而专注于深度研究并做出更明智的交易决策，最终创造卓越回报。 【职责范围】 • 建立完善的风险管理框架，有效识别、评估并缓释交易策略相关风险 • 开发并监控组合风险工具，确保严格遵守预设风险参数及限额 • 持续跟踪监管政策变化，及时调整风控体系 • 精通彭博投资组合管理系统（Bloomberg Port）及其他投资组合管理工具 • 负责量化风控策略团队的组建、培训与管理，规划职业晋升路径（未来3-5年培养至首席风险官岗位） • 为初级风险经理及分析师提供专业指导与职业发展建议 【职位要求】： 1. 从业经验 至少5年专业风险管理/交易经验，需来自多资产自营交易公司、多策略对冲基金、资产管理公司或投行。至少3年量化交易台相关技术开发经验（不要求纯技术岗位）。 2. 编程能力 熟练掌握Python及常用库（如Pandas、Numpy、Scipy）。 具备Linux分布式环境开发经验，熟悉金融工具建模或实证研究。 3. 数据处理与金融知识 优秀的数据处理能力，深入理解复杂金融产品。 至少在一个资产类别（如股票、外汇、期货等）拥有日频或日内数据实战经验。 4. 工作态度与学习能力 自我驱动，能独立负责项目并承担职责。 具备从零学习新知识的能力，并能在工作中快速应用。 5. 沟通与稳定性 出色的书面及口头表达能力，擅长用简洁清晰的方式解释复杂概念（善于“通俗易懂”地讲解）。 工作时间内保持稳定可靠的在岗状态。 【福利待遇】： 具有竞争力的基本薪资+绩效奖金 扁平化管理架构，团队氛围积极融洽 每年多次海外公司旅行机会 丰富的休闲活动（体育活动、桌游等） 【工作地点】： 上海 备注： 我们支持灵活工作安排，可根据个人和团队需求选择远程办公或办公室办公。 如有意向可将简历发至Careers@utc.group，请在邮件标题处注明： 姓名+申请职位

【关于我们】 我们是一家为金融交易行业提供人工智能解决方案的领先企业。在瞬息万变的资本市场中，最大的挑战在于准确预测市场趋势。传统模型往往难以捕捉金融市场的复杂性，导致错失交易机会并增加风险。 我们致力于通过构建全球金融行业的高性能AI驱动基础设施来克服这些挑战。我们的AI解决方案使顶尖交易员能够在监管框架内高效管理各类模型和数据集，从而专注于深度研究并做出更明智的交易决策，最终创造卓越回报。 【职责范围】 账务管理,负责公司总账维护，重点处理国际大宗商品交易及对冲业务相关账务。 财务报告与合规, 编制并分析财务报表，确保符合美国GAAP、国际财务报告准则（IFRS）以及美国、英国、新加坡、香港等地会计准则。 税务合规管理, 统筹多地区税务申报，包括企业所得税、增值税（VAT/GST）及预提税合规。 对冲业务核算, 监督对冲交易的会计处理及财务报告，涵盖衍生品估值、市值调整（MTM）及套期保值有效性测试。 税务优化架构, 协助设计并实施全球交易业务的税务优化架构，降低整体税负。 跨部门协作, 与交易团队紧密合作，从会计及税务角度优化交易策略，并就交易决策的税务影响提供专业建议。 财务分析,开展财务分析，评估对冲策略有效性及交易盈利能力，为决策提供数据支持。 合规申报,确保财务报表、税务申报及其他监管报告的及时性与准确性。 风险管理,监控并管理汇率及大宗商品价格风险，负责外汇损益的会计核算。 审计支持，协助内外部审计，提供对冲交易及国际税务事项的相关文件。 流程优化，通过技术方案（如交易平台与财务系统集成）实现会计流程自动化与优化。 【职位要求】： 学历与资质，会计、金融或相关专业本科及以上学历，须持有注册会计师（CPA）或同等资格认证。 工作经验，5年以上会计相关经验，专注大宗商品交易、对冲及国际税务管理领域。 专业知识，精通美国GAAP、国际财务报告准则（IFRS）及美、英、新、港等地会计准则，深入理解大宗商品市场、对冲工具（期货/期权/互换等）及风险管理策略。 税务能力，具备国际税务筹划与合规经验，包括转移定价及跨境交易税务处理。 技术技能，熟练使用会计软件（如QuickBooks、NetSuite）及财务分析工具（Excel/SQL）。有交易平台或ERP系统经验者优先，熟悉自动化会计流程或编程语言（Python/VBA）者更佳。 软性要求，能在快节奏环境中独立工作，高效管理多任务并严守 deadlines，出色的分析、解决问题及沟通能力，注重细节，愿意持续跟进国际会计与税务法规动态。 【福利待遇】： 具有竞争力的基本薪资+绩效奖金 扁平化管理架构，团队氛围积极融洽 每年多次海外公司旅行机会 丰富的休闲活动（体育活动、桌游等） 【工作地点】： 上海 备注： 我们支持灵活工作安排，可根据个人和团队需求选择远程办公或办公室办公。 如有意向可将简历发至Careers@utc.group，请在邮件标题处注明： 姓名+申请职位

【公司简介】 上海量恒信息技术股份有限公司，是金融交易行业人工智能解决方案的领先者。在瞬息万变的资本市场，最大的挑战是如何准确预测市场走势，传统模型往往无法捕捉金融市场的复杂性，导致错失交易机会和风险增加。我们致力于通过为中国金融行业打造高性能人工智能驱动的基础设施来克服这些挑战。我们的人工智能解决方案，可以使严格的交易人员在监管框架内部有效地管理各种模型和数据集，使他们能够专注于更深入的研究并做出更明智的交易决策，从而产生卓越的回报。我们的核心价值观是：守正出奇，守拙利他。 我们在吉隆坡和胡志明设有分支机构，组建起了国际化的开发团队。 【岗位概述】 我们正在招聘一位经验丰富的 C++ 工程师（高频交易方向），加入公司核心技术团队，推动低延迟、高性能的交易系统开发，赋能公司高频交易策略的迭代与优化。该岗位将与人工智能、机器学习团队紧密协作，面向实盘执行系统持续提升系统性能与稳定性。 【岗位职责】 加入公司核心开发团队，参与高频交易策略系统的开发、优化与维护； 为强化学习策略团队提供稳定、高效的技术支持与接口服务； 负责与全球各大金融市场建立行情数据连接，开发高效的数据处理与计算模块； 搭建与各大经纪商的订单交易接口，持续优化订单执行系统，确保系统具备低延时、低耦合、高性能及模块化特点。 【任职要求】 本科及以上学历，计算机、信息、通信等相关专业； 5 年以上 C++ 相关开发经验，具备低延迟系统开发背景； 熟悉 Linux 系统，具备 Linux Kernel 调优经验者优先； 熟悉高频交易领域中常见的数据结构与算法； 熟悉消息中间件（如 Kafka）、缓存系统（如 Redis），了解时间序列数据库（如 kdb+）； 有彭博 BPIPE 开发经验者优先； 有机器学习、强化学习项目经验者优先。 【核心技能要求】 精通 C++，特别是性能调优、多线程与内存管理； 熟悉网络编程、I/O 模型，了解常见网络协议栈； 熟悉市场行情接入与订单执行流程，了解 FIX 协议者优先； 具备良好的模块化编程能力与系统架构设计思维； 能够在压力环境下稳定输出，具备独立分析与快速定位问题的能力。 【加分技能】 熟悉 BPIPE 接入与二次开发； 有 Kafka、Redis、kdb+ 等组件实战经验； 有 AI 模型或量化交易算法部署经验； 熟悉金融行业交易系统合规要求与部署规范。 【技术栈】 […]

【公司简介】 上海量恒信息技术股份有限公司，是金融交易行业人工智能解决方案的领先者。在瞬息万变的资本市场，最大的挑战是如何准确预测市场走势，传统模型往往无法捕捉金融市场的复杂性，导致错失交易机会和风险增加。我们致力于通过为中国金融行业打造高性能人工智能驱动的基础设施来克服这些挑战。我们的人工智能解决方案，可以使严格的交易人员在监管框架内部有效地管理各种模型和数据集，使他们能够专注于更深入的研究并做出更明智的交易决策，从而产生卓越的回报。我们的核心价值观是：守正出奇，守拙利他。 【岗位职责】 ETL 流程设计与实施 设计、开发并维护以数据集成和数据治理为核心的 ETL 流程。 从多种数据源提取、转换并加载至基于 MySQL/PostgreSQL 的系统，用于报表、分析及运营。 关系型数据库开发 利用 MySQL 和 PostgreSQL 的高级功能（如分区、复制、索引），确保性能与可扩展性。 与数据分析师和业务相关方协作，设计满足业务需求的数据架构、关系模型及查询。 Redis & 内存缓存 将 Redis 集成为高性能缓存层，降低访问延迟、提升数据获取速度。 配置并维护 Redis 集群，包括分片、复制及故障转移策略。 监控 Redis 性能、排查故障，并针对高吞吐场景进行优化。 Apache Flink & 实时数据处理 使用 Apache Flink 构建并维护流式数据管道，实现实时分析与事件处理。 运用 Flink 的有状态流处理、窗口和检查点机制，保证数据流的容错性及低延迟。 与其他团队协作，将 Flink 与关系型数据库、消息队列以及 Redis 等数据源进行集成。 数据质量与分析 进行数据分析与画像，识别各种数据集中的质量问题。 在 MySQL/PostgreSQL 环境中制定并执行数据清洗策略及验证规则。 性能优化 监测查询性能并优化 SQL 语句、索引策略及资源使用，提升 […]

【公司简介】 上海量恒信息技术股份有限公司，是金融交易行业人工智能解决方案的领先者。在瞬息万变的资本市场，最大的挑战是如何准确预测市场走势，传统模型往往无法捕捉金融市场的复杂性，导致错失交易机会和风险增加。我们致力于通过为中国金融行业打造高性能人工智能驱动的基础设施来克服这些挑战。我们的人工智能解决方案，可以使严格的交易人员在监管框架内部有效地管理各种模型和数据集，使他们能够专注于更深入的研究并做出更明智的交易决策，从而产生卓越的回报。我们的核心价值观是：守正出奇，守拙利他。 【岗位职责】 实时数据处理 使用 Apache Flink 构建和优化实时数据流处理系统，处理毫秒级行情数据、期权希腊值、波动率以及新闻情绪计算。 基于 Flink CEP 设计并实现复杂事件处理逻辑，用于实时市场异常检测与交易信号生成。 内存存储与性能优化 利用 Redis 设计高效的实时数据存储与查询架构，实现秒级对海量逐笔行情数据的聚合与访问。 优化 Redis 集群性能，包括数据分片、持久化配置、内存管理以及高并发处理。 时序数据库集成 评估、实施并优化各类时序数据库（如 AWS Timestream、Apache Doris、阿里云 TSDB），以支持大规模、高吞吐的数据接入与实时分析。 与数据工程团队合作，确保端到端数据管道的稳健与可扩展性，并满足交易业务对超低延迟的需求。 量化策略支持 支持如分钟级 3-Way Collar 策略等量化交易策略的实时生成与动态调整。 与量化分析师及算法团队紧密协作，设计支持高频交易的底层技术框架。 Kafka & 消息管道 规划、搭建并维护基于 Kafka 的消息系统，以应对高流量的实时数据接收与分发。 根据业务需求配置 Kafka 主题、分区以及消费组，实现高吞吐量与低延迟。 监控并排查 Kafka 集群，确保数据管道的高可靠性与最小宕机时间。 系统稳定性与可扩展性 构建高可用分布式系统，保障实时交易系统的稳定性与低延迟。 设计数据流与存储的可扩展方案，支持数千只股票及期权的实时计算需求。 技术创新与优化 持续调研最新的大数据处理技术与数据库优化方案。 编写高质量的技术文档，并提供技术支持与培训。 【任职要求】 核心技能 本科及以上学历，计算机科学或相关专业，2 年以上分布式系统或金融大数据处理经验。 精通 […]

【公司简介】 上海量恒信息技术股份有限公司，是金融交易行业人工智能解决方案的领先者。在瞬息万变的资本市场，最大的挑战是如何准确预测市场走势，传统模型往往无法捕捉金融市场的复杂性，导致错失交易机会和风险增加。我们致力于通过为中国金融行业打造高性能人工智能驱动的基础设施来克服这些挑战。我们的人工智能解决方案，可以使严格的交易人员在监管框架内部有效地管理各种模型和数据集，使他们能够专注于更深入的研究并做出更明智的交易决策，从而产生卓越的回报。我们的核心价值观是：守正出奇，守拙利他。 【岗位职责】 Elasticsearch 生态系统（ELK） 负责 Elasticsearch、Logstash、Kibana（ELK）的运维准备及生产问题解决。 进行 Elasticsearch 集群的容量规划与分析。 定期执行 Elasticsearch 集群与索引的健康检查；收集并分析慢查询日志，定位性能较差的查询。 排查和优化 Elasticsearch 的性能问题，进行索引扩容并优化集群配置。 与多个利益相关方协作，分析需求、明确设计依赖关系、制定测试计划，并支持功能性及非功能性测试。 搭建并配置 Elastic Stack，确保安全的数据传输（例如通过 Beats、Logstash pipelines）。 配置 ELK 堆栈组件以采集、存储并可视化数据，满足业务需求。 Redis 设计并实施 Redis 架构，以支持高吞吐量、低延迟的缓存需求。 优化 Redis 性能，包括数据分片、持久化配置、内存管理以及高并发访问。 监控并排查 Redis 集群故障，主动识别并解决性能瓶颈。 Kafka & 消息系统 设计、部署并维护 Apache Kafka 集群，用于实时数据摄入与事件流处理。 配置 Kafka 的主题、分区和消费组，优化系统吞吐量与可扩展性。 通过监控和排查 Kafka 的性能、延迟及偏移量管理，确保数据管道的可靠性。 与跨职能团队协作，将 Kafka 集成到 ETL 工作流以及其他实时数据处理框架（例如 Flink、Redis）中。 Flink […]

【公司简介】 上海量恒信息技术股份有限公司，是金融交易行业人工智能解决方案的领先者。在瞬息万变的资本市场，最大的挑战是如何准确预测市场走势，传统模型往往无法捕捉金融市场的复杂性，导致错失交易机会和风险增加。我们致力于通过为中国金融行业打造高性能人工智能驱动的基础设施来克服这些挑战。我们的人工智能解决方案，可以使严格的交易人员在监管框架内部有效地管理各种模型和数据集，使他们能够专注于更深入的研究并做出更明智的交易决策，从而产生卓越的回报。我们的核心价值观是：守正出奇，守拙利他。 【岗位概述】 我们正在招聘一位经验丰富的 Python 运维工程师，专注于网络爬虫的开发与维护。该职位要求候选人具备扎实的 Python 编程基础以及丰富的网络爬虫开发经验。 【岗位职责】 设计、开发并维护分布式网络爬虫系统。 进行多平台信息采集、清洗和分析。 优化爬虫策略，提高数据提取效率。 实时监控爬虫进程并进行预警和反馈。 解决反爬虫技术难题，保证数据采集的稳定性。 参与爬虫相关的架构设计与开发工作。 【任职要求】 本科及以上学历，计算机相关专业优先。 精通 Python 编程，具有 3 年以上相关工作经验。 【核心技能要求】 熟悉 Linux 操作系统，具备较强的系统运维能力。 深刻理解 HTTP 协议及网络爬虫原理与技术。 熟悉常见的爬虫框架，如 Scrapy、pyspider。 精通 HTML、DOM 结构，并能够熟练使用 XPath、正则表达式、CSS 选择器进行数据提取。 理解常见的反爬虫技术并具备有效应对措施。 具备分布式爬虫架构和大规模数据处理经验。 【加分技能】 熟悉 Web 前端技术，对 JavaScript 动态渲染有所了解。 具备数据挖掘与机器学习经验。 熟悉 MySQL、MongoDB 等数据库操作。 具备链接分析经验（如 PageRank、TrustRank）。 拥有特征提取能力（例如页面质量评估、主题分析、LDA）。 能有效处理账户封禁、IP 屏蔽、验证码识别等复杂问题。 【技术栈】 编程语言：Python（必需），Shell（加分）。 […]

【公司简介】 上海量恒信息技术股份有限公司是金融交易行业人工智能解决方案的领先者。我们致力于为中国金融行业打造高性能的人工智能驱动基础设施，帮助交易团队在监管框架内高效管理模型与数据集，从而进行更深入的市场研究并做出更明智的交易决策。我们的核心价值观是：守正出奇，守拙利他。 【岗位概述】 我们正在招聘一位精通 DQN（Deep Q-Network）及相关深度强化学习技术的工程师，应用于高频交易（High Frequency Trading，HFT）场景的研发与落地。该岗位需要在深入理解 Q-learning 和相关增强方法（如 Double DQN、Q-teacher、KL 监督等）的基础上，结合高频交易中的长序列数据、复杂市场波动和实时性需求，打造高性能、稳定的自动化交易策略模型。你将负责构建微秒到秒级别的强化学习交易代理，探究分层式（Hierarchical RL）多时间粒度建模，不断优化交易收益和风险控制。 【岗位职责】 DQN 模型开发与优化 设计并实现基于 DDQN/Double Q-Learning 的高频交易策略，对接秒级或毫秒级实时市场数据。 将 Q-teacher（动态规划/最优价值监督信号）与经典 TD 更新方法结合，提高模型收敛速度与稳定性。 实现 KL 监督、优先级经验回放等前沿技术，提升探索效率，缩短对大规模高频数据的训练周期。 交易环境构建与强化学习实验 搭建接近真实市场的高保真环境（包括多层级 LOB、实时成交撮合等），并设计合理的市场订单执行逻辑。 依据市场微结构特点，开发分层式/多时间粒度强化学习流程（如秒级低层策略、分钟级路由决策等）。 设计可扩展的大规模并行实验框架，对数百万级别的时序数据进行批量仿真与训练。 数据预处理与特征工程 与数据工程师、量化研究员合作，获取并清洗多源行情数据，如限价订单簿（LOB）、OHLC、技术指标等。 运用 Talib 技术指标（MACD、订单失衡、VWAP 等）与自研特征，增强 DQN 对市场价格动态的感知。 结合时间序列差分、去噪、分段等方法，提升对牛熊、震荡等不同市场趋势的建模准确度。 模型评估与风险控制 设计全面的收益及风险指标（如年度化收益、夏普比率、最大回撤等），对 DQN 策略进行多维度评估。 研究并实现多策略路由/池化方法（将若干在不同市场段表现优异的子策略进行组合），减少单一策略失效风险。 分析在极端市场条件（剧烈波动、网络延迟等）下的模型稳健性，提出改进与降风险建议。 持续优化与跨团队协作 与量化团队紧密沟通，理解业务需求并对接模型预测结果，提出具有可解释性的交易策略建议。 编写、维护相关技术文档与部署脚本，为内部团队及外部伙伴提供培训与技术支持。 不断追踪分层强化学习、动态编程、金融时间序列等领域的最新研究进展并引入到实际交易系统中。 【任职要求】 教育与背景 计算机科学、统计学、数学、金融工程或相关专业本科及以上学历。 […]

【公司简介】 上海量恒信息技术股份有限公司是金融交易行业人工智能解决方案的领先者。在瞬息万变的资本市场，最大的挑战在于如何准确预测市场走势；传统模型往往难以捕捉金融市场的复杂性，导致错失交易机会并面临更高风险。我们致力于为中国金融行业打造高性能、AI 驱动的基础设施，帮助严谨的交易人员在监管框架内高效地管理多种模型与数据集，从而专注于更深入的研究并做出更明智的交易决策，取得卓越回报。我们的核心价值观是：守正出奇，守拙利他。 【岗位概述】 我们正在寻找一位熟悉 ARIMA-GARCH 时间序列建模的工程师，全面参与金融市场数据的建模与预测工作。该岗位需要在深入理解 ARIMA（含 ARMA、ARIMA、季节性 ARIMA）及 GARCH（含 ARCH、GARCH、及其扩展）等时序模型理论的基础上，结合统计检验、参数估计、模型诊断等关键环节，为量化交易与风险管理提供高可靠的模型支持。您将运用专业的数理和编程能力，对海量市场数据（例如股票指数、大宗商品价格等）进行数据预处理、建模、评估和部署，为公司在策略研究和风险控制方面提供有力保障。 【岗位职责】 ARIMA-GARCH 模型开发与优化 基于历史价格或收益率数据，构建 ARIMA（或 ARMA）模型，利用差分、ACF、PACF、EACF 等方法进行模型初筛与定阶。 对残差数据进行 ARCH 效应检验并使用 GARCH（或其扩展）模型进行深入建模，优化波动率预测并支持风险度量。 结合 AIC、BIC 等信息准则和统计检验（如 JB 检验、Ljung-Box 检验等），对模型进行选择、对比与改进。 使用极大似然（ML）、CSS、CSS-ML 等估计方法，完成对关键参数的稳健估计。 模型诊断与风险评估 根据模型残差进行正态性检验（QQ 图、JB 检验等），识别模型潜在问题并实施修正。 监控残差的自相关性与异方差特征，保证预测结果的稳定性与可信度。 借助 VaR、波动率置信区间等指标，对市场风险进行量化评估并提出改进建议。 结合 GARCH(1,1) 等主流波动率模型深入分析市场的剧烈波动及极端风险情况。 数据预处理与特征工程 深入理解金融时间序列特征：平稳性检验、差分处理、对数变换、异常值检测等。 对海量市场数据（如 S&P 500、大宗商品、外汇等）执行清洗、归一化、特征选取以及可视化分析。 综合运用 R、Python、MATLAB 等主流工具，提升数据处理与模型训练效率。 技术创新与算法拓展 跟踪学术与行业前沿研究，将神经网络（如 NAR、RNN）与传统时序模型结合，实现更优预测性能。 探索季节性 ARIMA、T 分布 […]