我们是一家领先的全球量化交易企业和流动性提供商，致力于提供卓越的风险调整后回报。通过结合全面的数学分析、丰富的金融市场知识以及尖端的人工智能技术解决方案，我们的交易模型经受住了时间的考验。我们是系统化决策、算法执行和主动风险管理领域的先驱。我们的团队由来自顶级投资银行的资深专业人士和拥有知名学府背景的毕业生组成。
在瞬息万变的资本市场中，端到端智能模型闭环是交易盈利的基石。我们构建了一个从多源实时数据采集与清洗、Vector/Graph RAG 混合检索，到结构化模型推理、自动化训练流水线、CI/CD 驱动的模型自动化部署与滚动升级的全流程平台，通过 NLP、深度学习、强化学习、时间序列和风险管理等前沿技术，不断提升对复杂市场的洞察力和执行力，确保交易分析与决策始终保持领先。
【职责范围】
1.Order Strategy Inference 集成
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从
trade_signals_queue中消费信号 JSON，调用本地或远程 DQN／规则引擎生成order_actions； -
处理信号等级、置信度及止盈止损参数，输出下单指令（子订单切片、参与率、市价/限价等）。
2.Risk Strategy Inference 集成
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从
hedge_signals_queue中消费对冲信号，结合实时持仓与浮亏阈值，调用 Risk Model 推理服务生成hedge_actions； -
管理浮亏检测、对冲触发条件及策略优先级。
3.Finance Strategy Inference 集成
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从
finance_queue中消费资金指令（deposit/withdraw），封装调用内网银行或券商资金接口； -
结合市值阈值（<40k、>55k），按盘前/盘中/盘后逻辑执行再平衡。
4.Execution Engine 开发实现
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并行消费
order_actions、hedge_actions、finance_actions三大队列； -
使用 FIXClient 与 CTPClient：实现市价（MKT）、限价（LMT）、OCO 下单与撤单；
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实时查询账户可用资金、持仓、保证金率、手续费率，并根据置信度和止损距离动态计算手数；
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实现浮亏对冲、自动化资金再平衡（盘前/盘中/盘后）及失败重试与熔断。
4.高可用与容错
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为关键操作（模型推理、下单、资金接口）设计超时重试、熔断与降级策略；
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编写
readinessProbe、livenessProbe健康检查，确保 Pod 异常自动重启。
6.监控、日志与运维
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使用 Prometheus Client 库上报队列深度、各类操作延迟、下单成功率、失败率、对冲次数、资金操作次数等指标；
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编写 Grafana 仪表盘配置与告警规则，并与 Alertmanager 集成。
7.文档与协作
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在 GitLab CI 中配置交易机器人镜像构建、容器扫描、单元测试与部署流水线；
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编写并维护 Helm Chart，管理 ConfigMap、Secret（FIX/CTP 证书、API Key、模型参数）与滚动升级；
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撰写后端服务文档、接口规范、故障排查手册，并参与 on-call 值班。
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承担DevOps职责，与前端、模型团队、数据团队协作，保障端到端交付；
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对交易前台团队、交易后台团队、财务团队开展培训与分享，提升整体协作效率
【职位要求】
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本科及以上学历，计算机、软件工程或相关专业；
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3 年及以上高并发分布式微服务开发经验；
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精通 Python，熟悉多线程/异步编程及
redis-py、requests等库；或
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精通Java，具备 Spring Boot、gRPC、Reactive Programming（RxJava/WebFlux）或 Netty 高并发框架经验；
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熟悉消费 Redis 队列、RPC/HTTP 调用与异步并发编程；
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有 FIX（QuickFIX）或 CTP Python SDK 集成经验者优先；
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熟悉 K8s、Docker 容器化及 Helm 部署，具备 CI/CD 实践经验；
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优秀的故障排查与 on-call 响应能力，良好的跨团队沟通与文档撰写能力；
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具备高度的责任心，愿意签署严格的保密协议并履行保密义务；
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英语听说读写能力强者优先，可快速定位国际化组件文档与技术社区资源者优先，可适应海外公司轮派常驻者优先。
【福利待遇】
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具有竞争力的基本薪资与绩效奖金；
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扁平化管理体系与充满活力的创新团队文化；
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每年多次海外差旅及专项培训机会；
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五险一金、带薪年假、年度健康体检、团建活动等完善福利。
【工作地点】
上海、苏州、深圳、新山
如有意向可将简历发至Careers@liangheng.top，请在邮件标题处注明： 姓名+申请职位