我们是一家领先的全球量化交易企业和流动性提供商，致力于提供卓越的风险调整后回报。通过结合全面的数学分析、丰富的金融市场知识以及尖端的人工智能技术解决方案，我们的交易模型经受住了时间的考验。我们是系统化决策、算法执行和主动风险管理领域的先驱。我们的团队由来自顶级投资银行的资深专业人士和拥有知名学府背景的毕业生组成。
在瞬息万变的全球资本市场中，准确、高效地下单执行是最大挑战之一。我们构建了从多源数据采集、RAG+LLM 信号推理，到多模型订单策略生成与自动化下单的全链路高性能 AI 平台，助力交易员和量化策略在监管合规内获得最佳执行效率。
【职责范围】
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风控策略推理服务运维
负责 Risk Strategy Inference Service（基于账户&历史交易数据的对冲模型）全天候监控、部署与故障排查，保障hedge_actions队列稳定；
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模型 & 规则维护
根据浮亏触发阈值、VaR/Copula 风险评估结果，对对冲模型参数、对冲比例、时机规则进行调优；
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版本管理 & 回测
管理对冲模型及触发规则版本，执行历史回测与模拟对冲，评估对冲效果与成本收益；
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指标与告警配置
在 Grafana/Prometheus 中设计并维护对冲成功率、对冲延迟、PnL 曲线偏离等指标，配置并巡检告警；
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流程自动化
编写并维护风险服务 CI/CD 脚本，实现模型发布与触发规则一键回滚；
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跨团队协作
与中台数据工程、系统工程团队紧密配合，确保hedge_actions与FIXClient/CTPClient 下单模块无缝衔接；；
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值班支持
参与 7×24 on-call 值班，快速响应异常浮亏、风控模块故障，并执行紧急对冲策略调整；
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文档与培训
完善对冲模型与触发规则文档、操作手册，定期对模型业务单元研发同事进行风险策略培训。
【职位要求】
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数据科学、计算机科学、自动化、金融工程或相关专业本科及以上；
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具有金融交易系统或量化模型运维经验，熟悉 DQN 高频模型、LLM 订单策略与 RAG 架构；
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精通 Python 与数据分析库（Pandas、NumPy)，具备 REST/GRPC 服务开发与调优能力；
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熟练使用 Redis、Kafka 做队列与缓存，熟悉 Doris/Elasticsearch 做热存储和持久化；
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有FIX、CTP 订单协议集成经验优先；
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掌握 Prometheus、Grafana 指标设计与告警配置；
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掌握 CI/CD（GitLab CI、Helm、Kubernetes）并能编写自动化脚本；
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优秀的故障排查与 on-call 响应能力，良好的跨团队沟通与文档撰写能力；
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具备高度的责任心，愿意签署严格的保密协议并履行保密义务；
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英语听说读写能力强者优先，可快速定位国际化组件文档与技术社区资源者优先，可适应海外公司轮派常驻者优先。
【福利待遇】
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具有竞争力的基本薪资与绩效奖金；
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扁平化管理体系与充满活力的创新团队文化；
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每年多次海外差旅及专项培训机会；
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五险一金、带薪年假、年度健康体检、团建活动等完善福利。
【工作地点】
上海、苏州、深圳、香港、新加坡、新山、伦敦、卡尔加里
如有意向可将简历发至Careers@liangheng.top，请在邮件标题处注明： 姓名+申请职位