我们是一家领先的全球量化交易企业和流动性提供商,致力于提供卓越的风险调整后回报。通过结合全面的数学分析、丰富的金融市场知识以及尖端的人工智能技术解决方案,我们的交易模型经受住了时间的考验。我们是系统化决策、算法执行和主动风险管理领域的先驱。我们的团队由来自顶级投资银行的资深专业人士和拥有知名学府背景的毕业生组成。
在瞬息万变的全球资本市场中,准确、高效地下单执行是最大挑战之一。我们构建了从多源数据采集、RAG+LLM 信号推理,到多模型订单策略生成与自动化下单的全链路高性能 AI 平台,助力交易员和量化策略在监管合规内获得最佳执行效率。
【职责范围】
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订单策略推理服务运维
负责 Order Strategy Inference Service(基于 trade_signals 的 DQN/LLM 订单模型)的全天候监控、部署发布与故障排查,保障order_actions
队列稳定可用;
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模型 & 规则维护
根据策略团队反馈与执行绩效,对订单模型(DQN、高频 LLM)Prompt、检索权重、业务规则(滑点、最小手数、挂单逻辑)进行精细化调优;
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模型版本管理 & 回测
管理订单模型版本,执行灰度发布、A/B 测试与历史回测,评估执行效率与滑点风险,并撰写优化报告;
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指标与告警配置
在 Grafana/Prometheus 中设计并维护订单执行相关指标(下单成功率、拒单率、执行延迟、滑点分布),配置报警并跟踪处置;
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流程自动化
编写并维护订单服务 CI/CD 流水线脚本(GitLab CI + Helm/Operator),实现一键构建、发布和回滚;
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跨团队协作
与中台数据工程、系统工程团队紧密配合,确保order_actions
与FIXClient/CTPClient 下单模块无缝衔接;
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值班支持
参与 7×24 on-call 值班,快速响应下单失败、高滑点等紧急事件,并执行模型或规则的临时调整;
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文档与培训
撰写订单服务设计文档、操作手册及知识库;定期对模型研发业务单元同事进行技术培训和复盘分享。
【职位要求】
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数据科学、计算机科学、自动化、金融工程或相关专业本科及以上;
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具有量化交易系统或量化模型运维经验,熟悉 DQN 高频模型、LLM 订单策略与 RAG 架构;
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精通 Python 与数据分析库(Pandas、NumPy),具备 REST/GRPC 服务开发与调优能力;
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熟练使用 Redis、Kafka 做队列与缓存,熟悉 Doris/Elasticsearch 做热存储和持久化;
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有FIX、CTP 订单协议集成经验优先;
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掌握 Prometheus、Grafana 指标设计与告警配置;
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掌握 CI/CD(GitLab CI、Helm、Kubernetes)并能编写自动化脚本;
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优秀的故障排查与 on-call 响应能力,良好的跨团队沟通与文档撰写能力;
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具备高度的责任心,愿意签署严格的保密协议并履行保密义务;
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英语听说读写能力强者优先,可快速定位国际化组件文档与技术社区资源者优先,可适应海外公司轮派常驻者优先。
【福利待遇】
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具有竞争力的基本薪资与绩效奖金;
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扁平化管理体系与充满活力的创新团队文化;
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每年多次海外差旅及专项培训机会;
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五险一金、带薪年假、年度健康体检、团建活动等完善福利。
【工作地点】
上海、苏州、深圳、香港、新加坡、新山、伦敦、卡尔加里
如有意向可将简历发至Careers@liangheng.top,请在邮件标题处注明: 姓名+申请职位