我们是一家领先的全球量化交易企业和流动性提供商，致力于提供卓越的风险调整后回报。通过结合全面的数学分析、丰富的金融市场知识以及尖端的人工智能技术解决方案，我们的交易模型经受住了时间的考验。我们是系统化决策、算法执行和主动风险管理领域的先驱。我们的团队由来自顶级投资银行的资深专业人士和拥有知名学府背景的毕业生组成。
在瞬息万变的全球资本市场中，信号质量直接决定交易成败：我们的平台集成了多源数据采集、Vector/Graph RAG 检索、大语言模型（LLM）与深度强化学习（DQN）等多种信号推理引擎，能实时生成中低频与高频交易信号。通过对 Prompt、检索权重、生成规则和模型参数的精细化管理，我们确保交易信号队列在毫秒级内稳定可用，为下游订单、风控、财务模块提供高准确度、低延迟的决策依据。加入我们，你将与顶尖量化研究团队、数据工程师和执行引擎协同，维护并优化这一高可用、多模型耦合的交易信号推理体系。
【职责范围】
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交易信号推理服务运维
负责 Trading Signals Inference Service（Hybrid RAG + 模型推理）的全天候监控、部署发布与快速故障排查，保障交易信号队列稳定可用；
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模型 & 规则维护
基于策略团队反馈与绩效评估，对Prompt、向量检索权重、RAG 参数及信号生成规则进行精细化调优，持续提升信号准确率与时效性；
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信号版本管理 & 回测
管理中低频模型与高频模型生产版本部署，执行灰度发布、A/B 测试与历史回测，输出详细评估报告并推动策略迭代；
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指标与告警配置
在 Grafana/Prometheus 中设计并维护围绕 Redis 队列深度、Doris 持久化延迟、信号命中率、端到端推理时延、模型失败率等多维度质量指标，配置报警规则并跟进处置；
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流程自动化
编写并维护信号服务 CI/CD 流水线脚本（GitLab CI + Helm/Operator），实现一键发布、回滚与版本管理；
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跨团队协作
与量化研究、数据工程、执行引擎团队紧密配合，确保信号消费接口、下游机器人执行模型（Order、Risk、Finance）对接无缝；
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值班支持
参与信号服务 7×24 on-call 值班，快速响应突发故障及信号质量突降，执行紧急模型参数调整；
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文档与培训
撰写并维护信号服务设计文档、操作手册及知识库；定期对交易员及研发同事进行技术培训和复盘分享。
【职位要求】
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数学、计算机科学、金融工程或相关专业本科及以上学历；
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精通 Python，具备 REST/GRPC 服务开发与调优能力；
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熟悉大语言模型API集成开发，能独立设计 Prompt、检索策略并保护模型机密；
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熟悉 CI/CD 工具链（GitLab CI、Helm、Kubernetes），能编写和维护自动化部署脚本；
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拥有金融量化基础设施运维经验优先，熟悉 LLM（如 GPT 系列）、DQN模型、RAG 推理架构等方面优先；
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熟练使用 Redis、Kafka 做队列与缓存优先，熟悉 Doris/Elasticsearch 做热存储和历史持久化优先；
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掌握向量数据库（Pinecone）与图数据库（Neo4j）检索原理优先；
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优秀的故障排查与 on-call 响应能力，良好的跨团队沟通与文档撰写能力；
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具备高度的责任心，愿意签署严格的保密协议并履行保密义务；
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英语听说读写能力强者优先，可快速定位国际化组件文档与技术社区资源者优先，可适应海外公司轮派常驻者优先。
【福利待遇】
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具有竞争力的基本薪资与绩效奖金；
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扁平化管理体系与充满活力的创新团队文化；
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每年多次海外差旅及专项培训机会；
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五险一金、带薪年假、年度健康体检、团建活动等完善福利。
【工作地点】
上海、苏州、深圳、香港、新加坡、新山、伦敦、卡尔加里
如有意向可将简历发至Careers@liangheng.top，请在邮件标题处注明： 姓名+申请职位